• Contenido Detallado:
    • Fundamentos de procesos estocásticos
    • Cadenas de Markov discretas y continuas
    • Procesos de Poisson y renovación
    • Simulación Monte Carlo
    • Aplicaciones en ingeniería y finanzas
  • Metodología: 20 horas teoría + 20 horas práctica
  • Evaluación: Trabajos grupales + proyecto final individual
  • Responsables: Dr. José Bavio, Dra. Beatriz Marrón
  • Contenido Detallado:
    • Inferencia estadística avanzada
    • Métodos de estimación
    • Estimación Bayesiana
    • Aplicaciones prácticas
  • Metodología: 20 horas teoría + 20 horas práctica
  • Evaluación: Resolución de problemas + examen final
  • Responsable: Dra. Beatriz Marrón
  • Contenido Detallado:
    • Support Vector Machines
    • Árboles de decisión y Random Forests
    • Técnicas de regularización (LASSO, RIDGE)
    • Interpretabilidad de modelos
    • Implementación en R y Python
  • Metodología: Clases teórico-prácticas semanales
  • Evaluación: Proyectos prácticos + entregas individuales
  • Responsables: Dr. Fernando Delbianco, Dr. Fernando Tohmé, Dr. Andrés Fioriti
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